stock — 股票歷史資訊

stock 包含三個重要的元素： DATATUPLE 負責建立歷史股票資料之 namedtuple、 BaseFetcher 作為 TWSEFetcher 以及 TPEXFetcher 之基底 class、 Stock 封裝整個歷史股票資訊供使用者使用，同時 Stock 會針對上市或上櫃的股票代號 自動給予正確的 fetcher。

DATATUPLE

class stock.DATATUPLE(date, capacity, turnover, open, high, low, close, change, transaction)

歷史資料之 nametuple。

Attributes:

date

datetime.datetime 格式之時間，例如 datetime.datetime(2017, 6, 12, 0, 0)。

capacity

總成交股數 (單位: 股)。

turnover

總成交金額 (單位: 新台幣/元)。

open

開盤價。

high

盤中最高價

low

盤中最低價。

close

收盤價。

change

漲跌價差。

transaction

成交筆數。

Stock

class stock.Stock(sid: str, initial_fetch: bool=True)

有關股票歷史資訊 (開/收盤價，交易量，日期…etc) 以及簡易股票分析。 建立 Stock 實例時，若 initial_fetch 為 True (預設)， 會自動呼叫 fetch_31() 抓取近 31 日之歷史股票資料。

Class attributes are:

sid

股票代號。

fetcher

抓取方式之 instance，程式會自動判斷上櫃或上市，使用相對應之 fetcher。

raw_data

經由 TWSEFetcher 或是 TPEXFetcher 抓取之原始資料。

data

將 raw_data 透過 DATATUPLE 處理之歷史股票資料。

Fetcher method:

fetch(self, year: int, month: int)

擷取該年、月份之歷史股票資料。

fetch_from(self, year: int, month: int)

擷取自該年、月至今日之歷史股票資料。

fetch_31(self)

擷取近 31 日開盤之歷史股票資料。

分析 method:

continuous(self, data)

data 之持續上升天數。

moving_average(self, data: list, days: int)

data 之 days 日均數值。

ma_bias_ratio(self, day1, day2)

計算 day1 日以及 day2 之乖離值。

ma_bias_ratio_pivot(self, data, sample_size=5, position=False)

判斷正負乖離。

Fetcher

class stock.BaseFetcher

fetch(self, year, month, sid, retry)

抓取相對應年月份之股票資料。

_convert_date(self, date)

回傳西元記年，將民國記年轉換為西元記年。舉例而言:

>>> date = self._convert_date('106/05/01')
>>> print(date)
'2017/05/01'

_make_datatuple(self, data)

將相對應之單日資料轉換為 DATATUPLE。會將對應之資料轉換為對應型態。

purify(self, original_data: list)

將 original_data 內之所有資料轉換為 DATATUPLE 型態。

class stock.TWSEFetcher(BaseFetcher)

台灣上市股票抓取

class stock.TPEXFetcher(BaseFetcher)

台灣上櫃股票抓取